Historisk set blev proxyer brugt som måder at omgå ting som placeringsbaserede indholdsbegrænsninger og til at anonymisere din web-browsing. Men for nylig har hver tjeneste, der tilbyder disse funktioner, kaldt sig selv et VPN eller virtuelt privat netværk. Proxyer og VPN'er ligner hinanden i konceptet, men har grundlæggende forskelle.
Proxyer bruges til at videresende trafik gennem en specifik "proxy"-server. Denne proxyserver fungerer som en mellemmand, den erstatter din IP-adresse med sin egen og sender derefter trafikken videre. Det betyder, at al trafik, du sender, ser ud til at komme fra den. Det er effektivt til at omgå placeringsfiltre. VPN'er gør præcis det samme, du videresender din trafik gennem dem, så det ser ud som om din trafik kommer fra dem.
Den måde, du opretter forbindelse til en proxy på, er dog meget forskellig fra din forbindelse til en VPN. En forbindelse til en proxy er meget let, ingen ekstra data skal tilføjes (selvom nogle tilbyder autentificering), alt proxy gør ændrer kildens IP-adresseoplysninger og videresender trafikken til destinationen og returnerer svaret på samme måde.
En VPN-forbindelse er krypteret, hvilket betyder, at alle data, der overføres mellem dig og VPN-serveren, er sikkert krypteret og ikke kan læses eller ændres af din internetudbyder eller nogen anden. Dette tilføjer lidt ekstra overhead med hensyn til processorkraft, selvom du ikke burde gøre det på moderne computere være i stand til at mærke en stor forskel, medmindre du opretter forbindelse til en server det meste af vejen rundt om verden.
Når det kommer til stykket, kan en VPN næsten altid erstatte en proxy. En proxy kan dog ikke give den samme beskyttelse af privatlivets fred og sikkerhedsfunktioner, som en VPN kan. VPN'en har realistisk erstattet proxyen.