Historisch gezien werden proxy's gebruikt als manieren om zaken als op locatie gebaseerde inhoudsbeperkingen te omzeilen en om uw surfen op het web te anonimiseren. Meer recentelijk heeft elke service die deze functies biedt zichzelf een VPN of Virtual Private Network genoemd. Proxy's en VPN's zijn vergelijkbaar qua concept, maar hebben fundamentele verschillen.
Proxy's worden gebruikt om verkeer door te sturen via een specifieke "proxy"-server. Deze proxyserver fungeert als tussenpersoon, vervangt uw IP-adres door zijn eigen en stuurt het verkeer vervolgens door. Dit betekent dat al het verkeer dat u verzendt hiervan afkomstig lijkt te zijn. Het is effectief bij het omzeilen van locatiefilters. VPN's doen precies hetzelfde, u stuurt uw verkeer via hen door, dus het lijkt alsof uw verkeer van hen komt.
De manier waarop u verbinding maakt met een proxy, is echter heel anders dan uw verbinding met een VPN. Een verbinding met een proxy is erg licht, er hoeven geen extra gegevens te worden toegevoegd (hoewel sommige authenticatie bieden), de hele proxy doet dat wel is de bron-IP-adresinformatie wijzigen en het verkeer doorsturen naar de bestemming en het antwoord op dezelfde manier retourneren.
Een VPN-verbinding is gecodeerd, wat betekent dat alle gegevens die tussen u en de VPN-server worden overgedragen, veilig zijn gecodeerd en niet kunnen worden gelezen of gewijzigd door uw ISP of iemand anders. Dit voegt een beetje extra overhead toe in termen van verwerkingskracht, hoewel je dat op moderne computers niet zou moeten doen een groot verschil kunnen merken, tenzij u het grootste deel van de weg verbinding maakt met een server wereld.
Als het erop aankomt, kan een VPN bijna altijd een proxy vervangen. Een proxy kan echter niet dezelfde privacybescherming en beveiligingsfuncties bieden als een VPN. De VPN heeft realistisch gezien de proxy vervangen.