V preteklosti so bili proxyji uporabljeni kot načini za obhod stvari, kot so omejitve vsebine, ki temeljijo na lokaciji, in za anonimiziranje vašega brskanja po spletu. V zadnjem času pa se je vsaka storitev, ki ponuja te funkcije, imenovala VPN ali navidezno zasebno omrežje. Proxy in VPN-ji so po konceptu podobni, vendar imajo temeljne razlike.
Proxyji se uporabljajo za posredovanje prometa prek določenega strežnika proxy. Ta proxy strežnik deluje kot posrednik, vaš IP naslov zamenja s svojim in nato posreduje promet naprej. To pomeni, da se zdi, da vsak promet, ki ga pošljete, prihaja iz njega. Učinkovito je zaobideti lokacijske filtre. VPN-ji počnejo popolnoma isto stvar, prek njih posredujete svoj promet, tako da se zdi, kot da vaš promet prihaja od njih.
Način povezave s proxyjem pa se zelo razlikuje od povezave z VPN. Povezava s proxyjem je zelo lahka, ni treba dodajati dodatnih podatkov (čeprav nekateri ponujajo preverjanje pristnosti), vsi proxy spremeni podatke o izvornem naslovu IP in posreduje promet na cilj ter na enak način vrne odgovor.
Povezava VPN je šifrirana, kar pomeni, da so vsi podatki, ki se prenašajo med vami in strežnikom VPN, varno šifrirani in jih vaš ponudnik internetnih storitev ali kdorkoli drug ne more brati ali spreminjati. To doda malo dodatnih stroškov v smislu procesorske moči, čeprav v sodobnih računalnikih ne bi smeli lahko opazite veliko razliko, razen če se večino poti povežete s strežnikom svetu.
Ko gre za to, lahko VPN skoraj vedno nadomesti proxy. Vendar proxy ne more zagotoviti enake zaščite zasebnosti in varnostnih funkcij kot VPN. VPN je realno nadomestil proxy.