Историјски гледано, проксији су коришћени као начини да се заобиђу ствари као што су ограничења садржаја заснована на локацији и да се анонимизира ваше претраживање веба. Међутим, у скорије време, свака услуга која нуди те функције себе назива ВПН или виртуелна приватна мрежа. Проксији и ВПН-ови су слични по концепту, али имају фундаменталне разлике.
Прокси сервери се користе за пренос саобраћаја преко одређеног „прокси” сервера. Овај прокси сервер делује као посредник, он замењује вашу ИП адресу својом сопственом и затим прослеђује саобраћај даље. То значи да изгледа да сав саобраћај који шаљете долази од њега. Ефикасан је у заобилажењу филтера локација. ВПН-ови раде потпуно исту ствар, преносите свој саобраћај кроз њих, тако да изгледа као да ваш саобраћај долази од њих.
Начин на који се повезујете са проксијем, међутим, веома се разликује од ваше везе са ВПН-ом. Веза са прокси сервером је веома лагана, не треба да се додају додатни подаци (иако неки нуде аутентификацију), све прокси ради је променити информације о изворној ИП адреси и проследити саобраћај на одредиште и враћа одговор на исти начин.
ВПН веза је шифрована, што значи да су сви подаци који се преносе између вас и ВПН сервера безбедно шифровани и да их ваш ИСП или било ко други не може читати или мењати. Ово додаје мало додатних трошкова у смислу процесорске снаге, иако на модерним рачунарима не би требало моћи ћете да приметите велику разлику осим ако се не повезујете на сервер већину пута свет.
Када је у питању, ВПН скоро увек може да замени прокси. Међутим, прокси не може да пружи исту заштиту приватности и безбедносне функције као ВПН. ВПН је реално заменио прокси.