Historicky byly servery proxy používány jako způsoby, jak obejít věci, jako je omezení obsahu podle polohy, a anonymizovat vaše procházení webu. V poslední době se však každá služba nabízející tyto funkce nazývá VPN nebo virtuální privátní síť. Proxy a VPN mají podobnou koncepci, ale mají zásadní rozdíly.
Proxy se používají k přenosu provozu přes konkrétní „proxy“ server. Tento proxy server funguje jako prostředník, nahradí vaši IP adresu svou vlastní a poté předává provoz dál. To znamená, že veškerý provoz, který odešlete, vypadá, že pochází z něj. Je účinný při obcházení filtrů polohy. VPN dělají přesně to samé, přenášíte přes ně svůj provoz, takže to vypadá, jako by váš provoz pocházel z nich.
Způsob připojení k serveru proxy se však velmi liší od připojení k síti VPN. Připojení k serveru proxy je velmi lehké, není třeba přidávat žádná další data (ačkoli některé nabízejí ověřování), všechny servery proxy je změnit informace o zdrojové IP adrese a předat provoz do cíle a vrátí odpověď stejným způsobem.
Připojení VPN je šifrované, což znamená, že všechna data přenášená mezi vámi a serverem VPN jsou bezpečně šifrována a váš ISP ani nikdo jiný je nemůže číst ani upravovat. To přidává trochu dodatečné režie, pokud jde o výpočetní výkon, i když na moderních počítačích byste neměli můžete si všimnout velkého rozdílu, pokud se většinu cesty kolem serveru nepřipojujete k serveru svět.
Když na to přijde, VPN může téměř vždy nahradit proxy. Proxy však nemůže poskytovat stejné funkce ochrany soukromí a zabezpečení jako VPN. VPN reálně nahradila proxy.