Secara historis, proxy digunakan sebagai cara untuk melewati hal-hal seperti pembatasan konten berbasis lokasi dan untuk menganonimkan penjelajahan web Anda. Baru-baru ini, setiap layanan yang menawarkan fungsi-fungsi itu menyebut dirinya VPN atau Virtual Private Network. Proxy dan VPN memiliki konsep yang serupa tetapi memiliki perbedaan mendasar.
Proxy digunakan untuk menyampaikan lalu lintas melalui server "proxy" tertentu. Server proxy ini bertindak sebagai perantara perantara, ia menggantikan alamat IP Anda dengan alamatnya sendiri dan kemudian meneruskan lalu lintas. Ini berarti lalu lintas apa pun yang Anda kirim tampaknya berasal darinya. Ini efektif untuk melewati filter lokasi. VPN melakukan hal yang persis sama, Anda menyampaikan lalu lintas Anda melalui mereka, sehingga seolah-olah lalu lintas Anda berasal dari mereka.
Namun, cara Anda terhubung ke proxy sangat berbeda dengan koneksi Anda ke VPN. Koneksi ke proxy sangat ringan, tidak ada data tambahan yang perlu ditambahkan (walaupun beberapa menawarkan otentikasi), semua proxy melakukannya adalah mengubah informasi alamat IP sumber dan meneruskan lalu lintas ke tujuan dan mengembalikan respons dengan cara yang sama.
Koneksi VPN dienkripsi, artinya semua data yang ditransfer antara Anda dan server VPN dienkripsi dengan aman dan tidak dapat dibaca atau dimodifikasi oleh ISP Anda atau orang lain. Ini menambahkan sedikit overhead ekstra dalam hal kekuatan pemrosesan, meskipun pada komputer modern Anda tidak seharusnya dapat melihat banyak perbedaan kecuali Anda terhubung ke server sebagian besar jalan di sekitar dunia.
Ketika sampai pada itu, VPN hampir selalu dapat menggantikan proxy. Namun, proxy tidak dapat memberikan perlindungan privasi dan fitur keamanan yang sama seperti yang dapat dilakukan VPN. VPN secara realistis telah menggantikan proxy.